Trong thiết kế của thị trường dự đoán CTF, giá = xác suất. Nhưng thực tế là ngoài một số ví nội bộ, hầu hết người dùng thực sự không có khả năng đánh giá xác suất. Nhiều người chỉ lặp lại thông tin công khai, đi theo cảm xúc, hoặc chỉ đơn giản là chuyển tải kết luận của LLM mà không có sự hiểu biết sâu sắc. Kết quả là những gì thị trường tổng hợp được, cách xa cái gọi là "kiến thức ẩn giấu". Nghịch lý Ellsberg đề cập rằng khi sự không chắc chắn là mơ hồ, tức là ngay cả xác suất cũng không thể nói rõ, mọi người sẽ một cách lý trí chọn không tham gia, hoặc yêu cầu mức lợi nhuận cao hơn mới sẵn sàng tham gia. Do đó, thị trường cuối cùng không phải là nơi tổng hợp tất cả quan điểm của mọi người, mà là nơi lọc ra những người có thể chấp nhận định giá mơ hồ hơn. Vì vậy, vấn đề then chốt không phải là "thị trường có thể tính ra sự thật không", mà là trong điều kiện nào mà số lượng người tham gia đủ nhiều, cấu trúc đủ phản ánh nhóm thực tế, và động lực cũng đủ đồng bộ, có thể khiến giá không chỉ được tính theo độ phổ biến? Nói một cách đơn giản, nếu bạn thực sự muốn giá = xác suất có giá trị, thì thiết kế phải chủ động chống lại sự lọc mơ hồ này. Và trong thị trường dự đoán CTF, cách thực tế nhất thường chỉ có một: chi tiền hoặc cung cấp trợ cấp để làm thị trường.