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Kris Sidial🇺🇸
Co-CIO da Ambrus| (Foco: Volatility Trading / Cobertura de risco de cauda )| @penn cara (Estes são meus pensamentos pessoais e não as opiniões de Ambrus)
Sinto que /ES 6500 é inevitável. Nesse ponto, estarei completamente fora de todos os deltas de alta do S&P que foram adquiridos em maio.
Há um melhor R:R em outros lugares, e o índice deve dar outra oportunidade para adquirir esses novamente até o final do Q3.
1/07, 06:38
Ainda não consigo acreditar que as coisas do S&P na faixa de 6-8M eram tão baratas.
Não fazia sentido nenhum em maio. As pessoas estavam precificando essas coisas como se o mercado não tivesse nenhuma chance de continuar a recuperação.
Eu também não acreditava que iria acontecer, mas quando o mercado praticamente te oferece apostas gratuitas, você tem que aproveitar isso.
Para que conste, muitas coisas foram reprecificadas em 10-15X e agora estão muito perto de ITM.
Coisas insanas em todas as direções este ano.
27,36K
Agora que os ISDAs são o tópico do dia, aqui está uma história engraçada para você.
Uma vez, pediram-me para fazer um mercado sobre este swap absolutamente absurdo..... tinha 11 pernas diferentes, era contingente ao tempo e envolvia algum tipo de mudança de volatilidade. Eu nem me lembro dos detalhes completos (risos).
Tentei inserir isso no pricer (algo que todas as mesas de exóticos têm), mas a coisa simplesmente não conseguia calcular. Então, levei para o meu chefe. Ele soltou um suspiro e disse: “Vá para a pior mesa que você conhece, duas mesas medianas e a melhor mesa que você conhece. Obtenha cotações para o outro lado da negociação e apenas cite ao cliente a média disso.”
Tão simples, mas tão eficaz. Quer você esteja negociando notas exóticas extremamente ilíquidas ou vendendo maçãs em um mercado de agricultores, a precificação sempre se resume a uma coisa: oferta e demanda.
42,33K
Gostaria de dar a vocês alguns comentários interessantes sobre a volatilidade, mas não há nenhum 🤣.
O mês de frente /VX está irritantemente pegajoso.
As opções de alta de curto prazo em tecnologia estão extremamente caras, mas um jogo de delta direto / spreads de compra continuam a pagar.
As opções de alta ligeiramente OTM do S&P 3-5M continuam baratas.
As caudas de baixa do S&P de 1,5 a 2 anos continuam baratas.
A pausa de verão está em pleno efeito, não lute contra isso, aproveitem o fim de semana, pessoal!
21,95K
Isto é mais sobre a segurança no emprego de gestores e consultores com medo de deixar o índice escapar-lhes.
Independentemente de como queiras categorizar isso, esses fluxos têm sido resilientes e lutar contra isso tem sido um jogo de perdedores.
15/07, 19:45
Pesquisa do BofA Mostra que Investidores Estão Assumindo Risco a um Ritmo Recorde (Bloomberg)
- Gestores de fundos estão a voltar rapidamente a ativos de risco a um ritmo recorde, impulsionados pelo otimismo em relação ao crescimento económico e a fortes lucros corporativos, de acordo com uma pesquisa mensal do Bank of America Corp.
- A percentagem de investidores que estão a assumir um nível de risco superior ao normal nos seus portfólios registou o maior aumento num período de três meses desde 2001, mostrou a pesquisa.
- O estrategista do Bank of America, Michael Hartnett, disse que não espera uma grande correção nas ações durante o verão, acrescentando que a exposição a ações ainda não é "extrema" e a volatilidade dos títulos continua baixa.
20,18K
Pessoal, recebi várias mensagens como esta nas últimas semanas.
Só para deixar claro... Eu não vendo nenhum tipo de serviços de trading, plataformas ou algo semelhante.
Faço parte da Ambrus, um fundo de hedge. Nem eu nem ninguém da empresa irá pedir-lhe para investir ou comprar qualquer coisa.
Por favor, não caia nestes bots de golpe que comentam abaixo das minhas publicações.
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