Det finns förvånansvärt mycket modern statistik och finans som i grunden handlar om att förstå egenskaperna hos E[trace((X'*X/n + lambda*I)^m)] där X är iid rv gaussian n x p, lambda >= 0 och m vanligtvis -2, -1. Varför finansiering? För du vill verkligen förstå när det är okej att kombinera 100 signaler och när det är okej att kombinera 1E7-signaler. Allt beror på subtila egenskaper hos spektrumet X'*X.