Há uma quantidade surpreendente de estatísticas modernas e finanças que se resumem a entender as propriedades de E[trace((X’*X/n + lambda*I)^m)] onde X é uma rv gaussiana iid n x p, lambda >= 0 e m geralmente -2, -1. Por que finanças? Porque você realmente quer entender quando é aceitável combinar 100 sinais e quando é aceitável combinar 1E7 sinais. Tudo depende de propriedades sutis do espectro de X’*X.