現代の統計や金融には、 E[trace((X'*X/n + lambda*I)^m)] ここで X は iid rv ガウス n x p、λ >= 0、m は通常 -2, -1 です。 なぜファイナンスなのか?なぜなら、100の信号を組み合わせていい時と、1E7の信号を組み合わせていい時を本当に理解したいからです。 すべてはX'*Xのスペクトルの微妙な性質に依存しています。