Există o cantitate surprinzătoare de statistici și finanțe moderne care se reduc la înțelegerea proprietăților E[trace((X'*X/n + lambda*I)^m)] unde X este iid rv gaussian n x p, lambda >= 0 și m de obicei -2, -1. De ce finanțe? Pentru că vrei cu adevărat să înțelegi când este în regulă să combini 100 de semnale și când este în regulă să combini semnale 1E7. Totul depinde de proprietățile subtile ale spectrului X'*X.