Существует удивительное количество современных статистических и финансовых данных, которые сводятся к пониманию свойств E[trace((X’*X/n + lambda*I)^m)] где X — независимые и одинаково распределенные случайные величины гауссовского распределения размерности n x p, lambda >= 0 и m обычно -2, -1. Почему финансы? Потому что вам действительно нужно понять, когда можно комбинировать 100 сигналов и когда можно комбинировать 1E7 сигналов. Все зависит от тонких свойств спектра X’*X.