C'è una sorprendente quantità di statistiche moderne e finanza che si riduce alla comprensione delle proprietà di E[trace((X’*X/n + lambda*I)^m)] dove X è una variabile casuale gaussiana iid di dimensione n x p, lambda >= 0 e m di solito -2, -1. Perché la finanza? Perché vuoi davvero capire quando è ok combinare 100 segnali e quando è ok combinare 1E7 segnali. Tutto dipende da proprietà sottili dello spettro di X’*X.