Istnieje zaskakująca ilość nowoczesnej statystyki i finansów, która sprowadza się do zrozumienia właściwości E[trace((X’*X/n + lambda*I)^m)] gdzie X to iid rv gaussowski n x p, lambda >= 0, a m zazwyczaj wynosi -2, -1. Dlaczego finanse? Ponieważ naprawdę chcesz zrozumieć, kiedy można połączyć 100 sygnałów, a kiedy można połączyć 1E7 sygnałów. Wszystko zależy od subtelnych właściwości spektrum X’*X.