Yllättävän paljon nykyaikaista tilastotiedettä ja rahoitusta tiivistyy ominaisuuksien ymmärtämiseen E[trace((X'*X/n + lambda*I)^m)] missä X on iid rv gaussin n x p, lambda >= 0 ja m yleensä -2, -1. Miksi rahoitus? Koska haluat todella ymmärtää, milloin on ok yhdistää 100 signaalia ja milloin yhdistää 1E7-signaalit. Kaikki riippuu X'*X:n spektrin hienovaraisista ominaisuuksista.