Існує дивовижна кількість сучасної статистики та фінансів, яка зводиться до розуміння властивостей E[trace((X'*X/n + lambda*I)^m)] де X — iid rv гаусів n x p, лямбда >= 0, а m зазвичай -2, -1. Чому фінанси? Тому що вам дійсно важливо розуміти, коли можна поєднувати 100 сигналів, а коли — 1E7. Все залежить від тонких властивостей спектра X'*X.