Falls ich Follower habe, die sich für die Zufallsmatrixtheorie interessieren. Sei 𝐗 ~ Wishart oder ähnlich. Sei 𝐗ₖ die Rang-𝑘-Näherung mit diagonaler Korrektur (diag(𝐗ₖ)=diag(𝐗)). Sei 𝑓(𝑘) = KL( 𝒩(𝟎,𝐗) || 𝒩(𝟎,𝐗ₖ) ) = ½ [ Tr(𝐗ₖ⁻¹𝐗) + ln(det 𝐗ₖ) − ln(det 𝐗) − 𝑝 ] Qualitativ, wie entwickelt sich die Erwartung 𝔼[𝑓(𝑘)] mit k? Schreibe zuerst auf, wie du denkst, dass es sich verhält. Dann probiere es aus. Ich finde das Ergebnis sehr kontraintuitiv.