На випадок, якщо у мене є послідовники, які люблять теорію випадкових матрик. Нехай X ~ Wishart або щось подібне. Нехай Xk — це наближення рангу k з діагональною корекцією (diag(Xk)=diag(X)). Нехай f(k) = KL( N(0,X) || N(0,Xk) ) = 1/2 [ Tr(Xk⁻¹X) + ln(det Xk) − ln(det X) − p ] Якісно, як еволюціонує очікування E[f(k)] з k? Спочатку запишіть, як, на вашу думку, він поводиться. Тоді спробуй. Результат мені здається дуже нелогічним.