Pro případ, že mám následovníky, kteří mají rádi teorii náhodných matic. Nechť X ~ Wishart nebo podobně. Nechť Xk je aproximace hodnosti k s diagonální korekcí (diag(Xk)=diag(X)). Nechť f(k) = KL( N(0,X) || N(0,Xk) ) = 1/2 [ Tr(Xk⁻¹X) + ln(det Xk) − ln(det X) − p ] Kvalitativně, jak se očekávání E[f(k)] vyvíjí s k? Nejdřív si napiš, jak si myslíš, že se chová. Pak to zkuste. Výsledek mi přijde velmi neintuitivní.