ランダムマトリックス理論が好きなフォロワーがいるかもしれないので。 X ~ ウィシャートまたはそれに類似したものとします。Xk を対角補正付きのランク k 近似(diag(Xk)=diag(X))とする。 f(k) = KL( N(0,X) || N(0,Xk) ) = 1/2 [ Tr(Xk⁻¹X) + ln(det Xk) − ln(det X) − p ] 質的には、期待値E[f(k])はkとともにどのように変化するのでしょうか?まずはどう挙動するかを書き出してください。それなら試してみてください。結果は非常に直感に反していると感じます。