في ورقة مشتركة مع كريستوف شليغل (فلاش بوتس)، @AliTslm (@EntropyAdvisors)، كو سونغهون و@totorovirus (ماتروس)، ننظر في أداء مزايدين المسار السريع في تايم بوست، وبشكل خاص العلاقة بين العروض وتقديرات الأرباح - بمقاييس 5 ثنات. باختصار 🧵:

@AliTslm @EntropyAdvisors @totorovirus الارتباط بين العروض الفائزة والنقاط الفائزة ضعيف بين المزايدين، مما يشير إلى أن العروض هي مؤشر صاخب للقيمة المستخرجة. يتحسن الارتباط قليلا عند مقارنة العروض المدفوعة (ثاني أعلى مزايدة) بدلا من الفوز بالعروض الربحية مع الماركات المدفوعة.

@AliTslm @EntropyAdvisors @totorovirus نعزو ذلك إلى أن المزاد هو نوع قيم مشترك أكثر، وليس مزاد من نوع القيمة الخاص. في جميع الحالات، يبقى ترتيب أداء الثلاثة الأكثر تكرارا كما هو، مع أرباحهم المطلقة.

@AliTslm @EntropyAdvisors @totorovirus تظهر العروض والمؤشرات المجمعة على فترات زمنية طويلة ارتباطا أعلى بكثير، مما يشير إلى أن المزايدين يكتشفون الاتجاهات بشكل أفضل بكثير من تحديد متى تكون قيمة المراجحة العالية متاحة بالضبط.

@AliTslm @EntropyAdvisors @totorovirus أحد التفسيرات المحتملة لذلك هو أن الارتباط بين العلامات الدقيقة السابقة والمزايدات الحالية للدقائق يكون ذا دلالة كبيرة، مما يشير إلى أن العلامات الدقيقة السابقة تستخدم للتنبؤ بقيمة الدقيقة التالية عند المزايدة.

@AliTslm @EntropyAdvisors @totorovirus العروض والنقاط على فترات زمنية أقصر مرتبطة حتى بأنها أضعف من الفترة الدقيقة كاملة. نعزو هذا الاكتشاف غير المنطقي إلى مشكلة "البداية الباردة".