量化朋友們：你們預期在標準普爾500指數的5年日內回測中，合理的範圍是多少？ Sharpe / Sortino 最大回撤 + 水下時間 周轉率 + 每日交易次數 每筆交易的淨基點 尾部風險（最糟糕的一天 / CVaR） 敞口 / beta （可選）勝率 + “方向準確性” 假設沒有洩漏。沒有免費填單：考慮手續費 + 價差 + 滑點。