Amigos cuantitativos: ¿qué rangos razonables esperan en un backtest intradía de 5 años en el S&P 500? Sharpe / Sortino Máxima caída + tiempo bajo el agua Rotación + operaciones/día Bps netos por operación Riesgo extremo (peor día / CVaR) Exposición / beta (También opcional) tasa de ganancia + “precisión direccional” Asumir sin filtraciones. Sin operaciones gratuitas: incluir tarifas + diferencial + deslizamiento.