Amici quant: quali intervalli ragionevoli vi aspettate in un backtest intraday di 5 anni sull'S&P 500? Sharpe / Sortino Massimo drawdown + tempo sott'acqua Turnover + operazioni/giorno Net bps per operazione Rischio di coda (giorno peggiore / CVaR) Esposizione / beta (Facoltativo) tasso di vincita + “accuratezza direzionale” Assumere nessuna perdita. Nessun riempimento gratuito: includere commissioni + spread + slippage.