Amigos quant: quais intervalos razoáveis vocês esperam em um backtest intradiário de 5 anos no S&P 500? Sharpe / Sortino Máxima queda + tempo submerso Rotatividade + negociações/dia Bps líquidos por negociação Risco de cauda (pior dia / CVaR) Exposição / beta ( Opcional) taxa de vitória + "precisão direcional" Assuma que não há vazamento. Sem preenchimentos gratuitos: inclua taxas + spread + deslizamento.