Amigos cuantitativos: ¿qué rangos razonables esperáis en un backtest intraday de 5 años en el S&P 500? Sharpe / Sortino Caída máxima + tiempo bajo el agua Volumen de negocio + operaciones/día BPS netos por operación Riesgo de cola (peor día / CVaR) Exposición / beta (Opcional) tasa de victoria + "precisión direccional" Supongo que no hay fugas. No hay rellenos gratis: comisiones de horneado + spread + deslizamiento.