量化朋友们：你们预计在标准普尔500指数的5年日内回测中，合理的范围是什么？ Sharpe / Sortino 最大回撤 + 水下时间 换手率 + 每日交易次数 每笔交易的净基点 尾部风险（最糟糕的一天 / CVaR） 敞口 / 贝塔 （可选）胜率 + “方向准确性” 假设没有泄漏。没有免费填充：考虑费用 + 点差 + 滑点。