Bạn bè Quant: bạn mong đợi những khoảng hợp lý nào trong một bài kiểm tra lại intraday 5 năm trên S&P 500? Sharpe / Sortino Giảm tối đa + thời gian dưới nước Tỷ lệ giao dịch + giao dịch/ngày Net bps mỗi giao dịch Rủi ro đuôi (ngày tồi tệ nhất / CVaR) Phơi bày / beta (Có thể) tỷ lệ thắng + "độ chính xác theo hướng" Giả sử không có rò rỉ. Không có giao dịch miễn phí: tính cả phí + chênh lệch + trượt giá.