Quant-Freunde: Welche vernünftigen Bereiche erwartet ihr bei einem 5-jährigen intraday Backtest über den S&P 500? Sharpe / Sortino Maximaler Drawdown + Zeit unter Wasser Umsatz + Trades/Tag Netto-Bps pro Trade Tail-Risiko (schlimmster Tag / CVaR) Exposition / Beta (Optional) Gewinnquote + „Richtungsgenauigkeit“ Geht von keiner Leckage aus. Keine kostenlosen Füllungen: Gebühren + Spread + Slippage einrechnen.