Я написал новый пост на Stack: "Коэффициент информации, коэффициент передачи и все такое". Немного предыстории ниже. В отличие от старых времен, я не собираюсь писать мучительный твит-шторм из полузаброшенных предложений и снимков формул. В этом и заключалась вся суть использования Stack.

Итак: сначала идет введение в Коэффициент информации. А также введение в (кросс-секционное) количественное инвестирование с использованием этой концепции. Если вы купили мою красную книгу, вы уже знаете. Эта часть связана с главой о бэктестировании там.

Второе: Коэффициент передачи. Цитируя бесконечно цитируемого Иниго Монтойю: "Вы продолжаете использовать это слово. Я не думаю, что оно значит то, что вы думаете, что оно значит". Я пытаюсь объяснить, почему его неправильно понимают и, когда его понимают, почему он не так уж полезен.

Наконец: как количественно оценить ухудшение от чистого сигнала до искаженного сигнала. Краткая история/инсайт: оценить Sharpe сложно, но оценить *различия в Sharpe* парных стратегий гораздо проще.

Данные поступили. Пост на TC, который занял несколько часов на написание: < 100 лайков. Посты о Сицилии, которые заняли 1 минуту на написание: > 4000 лайков. Это объясняется тем, что люди, которые подписаны на меня для финансового контента, теперь составляют, возможно, 10% от общего числа. Переход на Substack был правильным решением. Несколько тысяч читателей, но специфичных для финансов.