Ho scritto un nuovo post su Stack: "Coefficiente di Informazione, Coefficiente di Trasferimento e tutto il resto". Alcuni dettagli qui sotto. A differenza dei vecchi tempi, non ho intenzione di scrivere una tormentata serie di tweet con frasi raffazzonate e istantanee di formule. Questo era il senso di usare Stack.

Quindi: prima di tutto, c'è un'introduzione sul Coefficiente di Informazione. E anche un'introduzione all'investimento quantitativo (Xsectional) utilizzando questo concetto. Se hai comprato il mio libro rosso, già lo sai. Questa parte si collega al capitolo sul Backtesting lì.

Secondo: Coefficiente di Trasferimento. Per citare l'infinitamente citabile Inigo Montoya: "Continui a usare quella parola. Non penso che significhi ciò che pensi che significhi". Cerco di spiegare perché è frainteso e, quando è compreso, perché non è così utile.

Infine: come quantificare il degrado dal segnale puro al segnale corrotto. La storia breve/intuizione è: stimare il Sharpe è difficile, ma stimare *le differenze nel Sharpe* di strategie abbinate è molto più facile.

I dati sono arrivati. Post su TC che ha richiesto alcune ore per essere scritto: < 100 mi piace. Post sulla Sicilia che ha richiesto 1 minuto per essere scritto: > 4000 mi piace. Questo è spiegabile dal fatto che le persone che mi seguono per contenuti finanziari sono ora forse il 10% del totale. Andare su Substack è stata la cosa giusta da fare. Alcuni migliaia di lettori, ma specifici per la finanza.