Ik heb een nieuwe post geschreven op de Stack: "Informatiecoëfficiënt, Transfercoëfficiënt en al dat". Wat achtergrondinformatie hieronder. In tegenstelling tot vroeger ben ik niet van plan om een geforceerde tweetstorm van halfslachtige zinnen en formule-snapshots te schrijven. Dat was het hele punt van het gebruik van de Stack.

Dus: eerst is er een inleiding over de Informatiecoëfficiënt. En ook een inleiding tot (Xsectional) kwantitatief investeren met behulp van dit concept. Als je mijn rode boek hebt gekocht, weet je het al. Dit deel sluit aan bij het Backtesting-hoofdstuk daar.

Tweede: Overdrachtscoëfficiënt. Om de oneindig citeerbare Inigo Montoya te citeren: "Je blijft dat woord gebruiken. Ik denk niet dat het betekent wat jij denkt dat het betekent". Ik probeer uit te leggen waarom het verkeerd begrepen wordt en, wanneer het begrepen wordt, waarom het niet zo nuttig is.

Ten slotte: hoe de degradatie van een ongerept signaal naar een gecorrumpeerd signaal te kwantificeren. Het korte verhaal/inzicht is: het schatten van de Sharpe is moeilijk, maar het schatten van *verschillen in Sharpe* van gekoppelde strategieën is veel gemakkelijker.

Gegevens zijn binnen. Bericht op TC dat een paar uur heeft gekost om te schrijven: < 100 likes. Berichten over Sicilië die 1 minuut kostten om te schrijven: > 4000 likes. Dit is te verklaren door het feit dat de mensen die mij volgen voor financiële inhoud nu misschien 10% van het totaal zijn. Naar Substack gaan was de juiste keuze. Een paar duizend lezers, maar specifiek voor financiën.