我在 Stack 上写了一篇新帖子："信息系数、转移系数及其他"。以下是一些背景。与过去不同，我不打算写一连串拗口的推文，里面充满了半吊子的句子和公式快照。这正是使用 Stack 的初衷。

所以：首先，有关信息系数的介绍。还有一个关于使用这个概念进行（横截面）量化投资的介绍。如果你买了我的红书，你已经知道了。这部分与那里的回测章节相连接。

第二：转移系数。引用无数次的伊尼戈·蒙托亚的话："你一直在使用那个词。我不认为它意味着你认为的那样"。我试图解释为什么它被误解，以及当理解后，为什么它并没有那么有用。

最后：如何量化从原始信号到受损信号的退化。简而言之：估计 Sharpe 比较困难，但估计配对策略的 Sharpe 差异要容易得多。

数据已到。写了几个小时的TC帖子：< 100个赞。写了1分钟的西西里帖子：> 4000个赞。这可以解释为，关注我财经内容的人现在可能只占总数的10%。去Substack是正确的选择。几千个读者，但专注于财经。