Die Marktschwankungen waren sehr konzentriert: Die 5 volatilsten Tage haben zu etwa 50 % der gesamten Volatilität des US-Aktienmarktes im Jahr 2025 beigetragen. Das bedeutet, dass die Hälfte aller Schwankungen in diesem Jahr nur aus 5 Handelssitzungen stammt, der höchsten Konzentration seit 1987. Dieser Prozentsatz ist DOPPELT so hoch wie im Jahr 2024 und 5 MAL größer als im Jahr 2023. Seit 2000 gab es nur 2 andere Jahre, in denen dieser Wert über 40 % lag; 2008 und 2020. Das zeigt, dass der Markt extrem sensibel ist, wobei die Investoren stark auf sowohl positive als auch negative Nachrichten reagieren. Der Markt ist hypersensibel geworden.