Hablé con un tipo que lleva 23 años operando y gestiona 40 millones de dólares Le pregunté qué separa a los comerciantes que sobreviven de los que explotan Su respuesta me sorprendió No era estrategia. No era disciplina. No era psicología. "Apuesto a la talla. Eso es todo. Eso es todo el juego." Esto es lo que explicó: LA TESIS: "He visto pasar a cientos de comerciantes. Buenos. Inteligentes. talentosos." "El 90% de los que explotaron no explotaron por malas operaciones. se han desinflado por malas tallas en los oficios normales." "una pérdida de 1R a tamaño adecuado no es nada. una pérdida en 1R con 10 veces el tamaño adecuado es la muerte de la cuenta." LOS EJEMPLOS: Me guió a través de estudios de caso: TRADER A: - estrategia excelente, 58% WR - rentable de forma constante durante 2 años - tuvo un traspaso de "alta convicción" - talló 5 veces la posición normal - Comercio perdido - la reducción fue del 23% en lugar del 5% - psicología cracked - Venganza intercambiada la semana siguiente - Canceló la cuenta en 8 días "No explotó por un mal traspaso. Explotó tras un gran traspaso." TRADER B: - estrategia mediocre, 51% WR - sobrevivió durante 11 años - nunca supera el 0,8% por operación - tomaron el mismo tamaño en todos los intercambios - no hay tallas "de alta convicción" - Compuesto lentamente pero nunca explotó "Ahora vale 4 millones de dólares. empezó con 50.000 dólares. Simplemente nunca se suicidó por su tamaño." LA REGLA: "Todo comerciante que explota viola la misma regla" "dimensionan según la CONVICCIÓN en lugar de las MATEMÁTICAS" "'Esta se siente bien', así que van más grandes" "'Estoy en racha ganadora', así que van más a lo grande" "'Tengo que volver' para que sean más grandes" "La convicción es la forma en que justificas las tallas estúpidas" LOS DATOS: Me mostró investigaciones internas: Traders que midieron según la convicción: - Tiempo medio de supervivencia: 2,4 años - Tasa de explosión de la cuenta: 74% Traders que dimensionaron matemáticamente (el mismo tamaño en cada operación): - Tiempo medio de supervivencia: 8,3 años - Tasa de explosión de la cuenta: 12% "Ni siquiera se acerca. el tamaño variable mata a los comerciantes." LAS MATEMÁTICAS: Explicó por qué la talla "alta convicción" es absurda: "Digamos que tienes un 60% de precisión en operaciones normales" "Digamos que tienes un 70% de acertado en las operaciones de 'alta convicción'" "¿Suena bien, verdad? ¿Vas a hacer más en las operaciones del 70%?" "Error. He aquí por qué:" "Con un 60% de precisión y un 1% de riesgo, una racha de 4 derrotas te cuesta un 4%" "Con un 70% de precisión y un 5% de riesgo, una racha de 4 derrotas te cuesta un 20%" "y las rachas de 4 derrotas ocurren incluso con un 70% de precisión" "TE SIENTES más seguro pero las matemáticas no justifican el aumento de tamaño" LA SOLUCIÓN: "¿Y cómo haces tu talla?" "Mismo tamaño en cada operación. sin excepciones." "¿Y cuando realmente tengas confianza?" "Mismo tamaño. La confianza no es precisión." "¿Y cuando la preparación sea perfecta?" "Mismo tamaño. Las configuraciones perfectas pierden el 40% de las veces." "¿Y cuando estás en una racha ganadora?" "Mismo tamaño. las rachas terminan." "Cada oficio recibe el mismo respeto. los 'aburridos' y los 'perfectos'." LA IMPLEMENTACIÓN: Sus reglas para el tamaño de posición: 1. calcular tu riesgo base (0,5-2% dependiendo del tamaño y el borde de la cuenta) 2. ese es tu riesgo en CADA operación 3. Nunca subir una talla. nunca. 4. Si quieres más dinero, escala cuentas y capital. No escales el riesgo. "Llevo 23 años comerciando. Nunca he hecho una operación con un riesgo superior al 2%. ni una sola vez." "Mis mayores ganadores y mis 'meh' trades tienen el mismo tamaño" "No intento batear jonrones. Estoy intentando no fallar." LA VERDAD: Los traders minoristas creen que necesitan grandes operaciones para ganar mucho dinero Los profesionales saben que las grandes operaciones generan grandes pérdidas los traders gestionando dinero real de todos los tamaños de forma conservadora ganan dinero por el VOLUMEN de buenas operaciones, no por el TAMAÑO de las operaciones individuales Si varían el tamaño de tu puesto según la "convicción": Ya estás en camino de explotar Es solo cuestión de cuándo Mismo tamaño En todos los oficios Sin excepciones Así es como sobrevives