23 yıldır işlem yapan ve 40 milyon dolar yöneten biriyle konuştum Hayatta kalan tüccarları patlayan tüccarlardan ayıran neyi sordu Cevabı beni şaşırttı Bu strateji değildi. Bu disiplin değildi. psikoloji değildi. "Bahis ölçüsü. Hepsi bu. Oyun tamamen bu." İşte şöyle açıkladı: TEZ: "Yüzlerce tüccarın geçtiğini gördüm. İyi. zeki olanlar. yetenekli olanlar." "Patlayanların %90'ı kötü takaslardan patlamadı. Normal işlemlerde kötü boyutlardan patladılar." "Doğru boyutta 1R kaybı hiçbir şey. 10 kat doğru boyutta 1R kayıp, hesap ölümü anlamına gelir." ÖRNEKLER: Bana vaka çalışmalarını anlattı: TRADER A: - mükemmel strateji, %58 WR - 2 yıl boyunca sürekli kârlı - "Yüksek inançlı" bir ticaret yaptı - normal pozisyon 5 kat büyüklüğü - Kayıp Ticaret - Azaltım %5 yerine %23 idi - psikoloji çatlamış - Revenge Trade'i Sonraki Hafta - hesabı 8 günde iflas etti "Kötü bir takastan patlamadı. büyük bir takasla patladı." TRADER B: - vasat strateji, %51 WR - 11 yıl hayatta kaldı - işlem başına %0,8'in üzerinde asla ölçü almamıştır - her takasda aynı boyda aldı - "Yüksek Mahkûmiyet" ölçüleri yok - yavaş yavaş arttı ama asla patlamadı "Şu anda 4 milyon dolar değerinde. 50 bin dolarla başladı. Sadece boyuyla kendini öldürmedim." KURAL: "patlayan her tüccar aynı kuralı ihlal ediyor" "Boyutları MATEMATİK YERINE MAHKUMLUĞA DAYANıYOR" "'Bu doğru geliyor', bu yüzden daha büyük oluyorlar" "'Bir galibiyet serisindeyim', bu yüzden daha büyük gidiyorlar" "'Geri dönmem lazım' ki daha büyük olsunlar" "İnanç, aptalca boyutları haklı çıkarır" VERILER: Bana iç araştırmayı gösterdi: İnancına göre boyutlandırılan tüccarlar: - Ortalama hayatta kalma süresi: 2,4 yıl - hesap patlama oranı: %74 Matematiksel olarak boyutlandırılan (her işlem aynı büyüklükte): - Ortalama hayatta kalma süresi: 8,3 yıl - hesap patlama oranı: %12 "Hiç yakın değil. değişken boyut tüccarları öldürür." MATEMATİK: "Yüksek inançlı" ölçülerinin neden aptalca olduğunu açıkladı: "Diyelim ki normal işlemlerde %60 doğrusun" "Diyelim ki 'Yüksek inançlı' takaslarda %70 doğrusun" "Kulağa hoş geliyor, değil mi? %70 işlemlerde daha büyük bir işlem mi yapalım?" "Yanlış. İşte nedeni:" "%60 doğrulukla %1 riskle, 4 kayıp serisi %4 maliyet getirir" "%70 isabetle %5 riskle, 4 kayıp serisi %20 maliyete mal olur" "ve 4 kayıp serileri, %70 isabetle bile oluyor" "Daha GÜVENLİ HİSSİYORSUN ama matematik boyut artışını haklı çıkarmıyor" ÇÖZÜM: "O zaman bedenin nasıl oluyor?" "Her takasda aynı boyut. istisna yok." "Peki ya gerçekten kendine güvendiğinde?" "Aynı boyut. özgüven doğruluk değildir." "Peki ya kurulum mükemmel olduğunda?" "Aynı boyut. mükemmel kurulumlar zamanın %40'ını kaybeder." "Peki ya galibiyet serisindeyken?" "Aynı boyut. seriler sona erer." "Her takas aynı saygıyı kazanır. 'sıkıcı' olanlar ve 'mükemmel' olanlar." UYGULAMA: Pozisyon boyutlandırma kuralları: 1. Temel riskinizi hesaplayın (hesap büyüklüğü ve avantaja bağlı olarak %0,5-2) 2. HER takasda riskiniz budur 3. Asla bedenini büyütme. Asla. 4. Daha fazla para istiyorsanız, hesapları/sermayeyi ölçeklendirin. Riski ölçeklendirme. "23 yıldır ticaret yapıyorum. Hiç %2'nin üzerinde risk alan bir işlem almadım. bir kez bile değil." "En büyük kazananlarım ve 'meh' takaslarım aynı boyutta oldu" "Ev koşuları vurmaya çalışmıyorum. Strike out olmamaya çalışıyorum." GERÇEK: Perakende tüccarlar, büyük para kazanmak için büyük işlemlere ihtiyaç duyduklarını düşünüyor Profesyoneller büyük takasların büyük kayıplar getirdiğini bilir gerçek parayı yöneten tüccarlar her büyüklüğünde muhafazakar bir şekilde para kazanmak, bireysel işlemlerin BÜYÜKLÜĞÜNDEN ÇOK iyi işlemlerin HACMİNDEN gelir Pozisyon boyutunuzu "inanç"a göre değiştiriyorsanız: Zaten patlama yolundasın Sadece ne zaman olacağı meselesi Aynı boyut her takas İstisna yok İşte böyle hayatta kalırsın