Lernen Sie Léo Huu Dung NGUYEN kennen, Quantitativer Analyst bei der Qatar Investment Authority und einer der Top 10 Performer im $100k @adia_lab Structural Break Challenge, die auf Crunch veranstaltet wurde. So hat seine Pipeline die Bruchdetektion angegangen 👇

Die Aufgabe: Gegeben eine Zeitreihe + einen vorgeschlagenen Grenzpunkt, vorhersagen, ob das System dort tatsächlich sein Verhalten geändert hat oder ob es sich nur um Rauschen handelt.

Die Einrahmung: „vor vs nach“ Alles beginnt mit einer Frage: Sehen die Segmente vor und nach der Grenze so aus, als kämen sie aus demselben Prozess?

Was verglichen wird Die Pipeline überprüft, ob sich die beiden Segmente in Folgendem unterscheiden: • durchschnittliches Niveau (hat sich die Basislinie verschoben?) • Volatilität (ist der Spread gesprungen?) • Trend (hat sich die Richtung/neigung geändert?) • Form (sind Extreme/fette Schwänze aufgetaucht?) • Muster (hat sich der "Rhythmus" geändert?)

Grenzenorientiertes Denken Anstatt sich nur auf globale Zusammenfassungen zu verlassen, zoomt es in das lokale Fenster um die Grenze, wo echte Brüche normalerweise am deutlichsten sichtbar sind.

„Realitätsprüfungen“ integriert Eine Reihe statistischer Prüfungen hilft zu bestätigen, ob die Vorher/Nachher-Segmente signifikant unterschiedlich sind (wirken wie Leitplanken gegen Fehlalarme)