Познакомьтесь с Лéo Huu Dung NGUYEN, количественным аналитиком в Qatar Investment Authority и одним из 10 лучших участников в конкурсе Structural Break Challenge на сумму $100k, организованном @adia_lab на Crunch. Вот как его конвейер справился с обнаружением разрывов 👇

Задача: Учитывая временной ряд + предложенную граничную точку, предсказать, действительно ли система изменила поведение в этом месте или это просто шум.

Формулировка: "до и после" Все начинается с одного вопроса: Выглядят ли сегменты до и после границы так, будто они происходят из одного и того же процесса?

Что сравнивается Пайплайн проверяет, отличаются ли два сегмента по: • среднему уровню (сдвинулся ли базовый уровень?) • волатильности (прыгал ли спред?) • тренду (изменилось ли направление/наклон?) • форме (появились ли экстремумы/толстые хвосты?) • паттернам (изменился ли «ритм»?)

Мышление, ориентированное на границы Вместо того чтобы полагаться только на глобальные сводки, оно фокусируется на локальном окне вокруг границы, где реальные разрывы обычно проявляются наиболее четко.

«Проверки реальности», заложенные в основу Набор статистических проверок помогает подтвердить, являются ли сегменты до и после значимо различными (действуя как защитные барьеры против ложных срабатываний)