Tapaa Léo Huu Dung NGUYEN, Qatar Investment Authorityn kvantitatiivinen analyytikko ja yksi kymmenestä parhaasta suorittajasta 100 000 dollarin @adia_lab Structural Break Challenge -kilpailussa, joka järjestettiin Crunchissa. Näin hänen putkistonsa käsitteli murtotunnistuksen 👇

Tehtävä: Kun annetaan aikasarja + ehdotettu rajapiste, ennusta, muuttuiko järjestelmä todella käyttäytymistään siellä vai onko kyse pelkästä kohinasta.

Kehys: "ennen vs jälkeen" Kaikki alkaa yhdestä kysymyksestä: Näyttävätkö segmentit ennen ja jälkeen rajan tulevan samasta prosessista?

Mitä verrataan. Putki tarkistaa, eroavatko nämä kaksi segmenttiä seuraavissa asioissa: • keskimääräinen taso (muuttuiko lähtötaso?) • volatiliteetti (nousiko spread?) • trendi (muuttuiko suunta/kaltevuus?) • muoto (näkyivätkö ääripäätökset/paksut hännät?) • kuviot (muuttuiko "rytmi"?)

Rajalähtöinen ajattelu Sen sijaan, että luottaisiin pelkkiin globaaleihin yhteenvetoihin, se zoomaa paikalliseen ikkunaan rajan ympäri, missä todelliset erot yleensä näkyvät selkeimmin.

"Todellisuustarkistukset" on mukana Tilastolliset tarkistukset auttavat varmistamaan, ovatko ennen/jälkeen-segmentit merkittävästi erilaisia (toimien kuin suojakaiteet vääriä hälytyksiä vastaan)