Знайомтеся з Лео Хуу Дунг НГУЄН, кількісним аналітиком Qatar Investment Authority і одним із топ-10 учасників конкурсу @adia_lab структурний розрив $100 тисяч, що проходив на Crunch. Ось як його конвеєр вирішував виявлення 👇 зламів

Завдання: Маючи часовий ряд + запропоновану граничну точку, передбачити, чи справді система змінила там поведінку, чи це просто шум.

Оформлення: «до проти після» Все починається з одного питання: Чи виглядають сегменти до і після межі так, ніби вони походять з одного процесу?

Що порівнюється Конвеєр перевіряє, чи відрізняються два сегменти за: • середній рівень (чи змістився базова лінія?) • волатильність (чи підскочив спред?) • тренд (чи змінився напрямок/нахил?) • форма (чи з'явилися крайні/товсті хвости?) • патерни (чи змінився «ритм»?)

Мислення, орієнтоване на межі Замість того, щоб покладатися лише на глобальні резюме, він збільшує локальне вікно навколо межі, де справжні розриви зазвичай проявляються найчіткіше.

«Перевірки реальності» вбудовані Набір статистичних перевірок допомагає підтвердити, чи є сегменти до і після суттєво різними (діють як бар'єри проти хибних тривог)