Maak kennis met Léo Huu Dung NGUYEN, kwantitatieve analist bij de Qatar Investment Authority, en een van de Top 10 presteerders in de $100k @adia_lab Structural Break Challenge, georganiseerd op Crunch. Hier is hoe zijn pipeline de breukdetectie aanpakte 👇

De taak: Gegeven een tijdreeks + een voorgestelde grenspunt, voorspellen of het systeem daar echt van gedrag is veranderd, of dat het gewoon ruis is.

De kaderstelling: “voor vs na” Alles begint met één vraag: Zien de segmenten voor en na de grens eruit alsof ze uit hetzelfde proces komen?

Wat wordt vergeleken De pijplijn controleert of de twee segmenten verschillen in: • gemiddeld niveau (is de basislijn verschoven?) • volatiliteit (is de spreiding gestegen?) • trend (is de richting/helling veranderd?) • vorm (zijn extremen/dikke staarten verschenen?) • patronen (is het “ritme” veranderd?)

Grensgerichte denkwijze In plaats van alleen te vertrouwen op globale samenvattingen, zoomt het in op het lokale venster rond de grens, waar echte breuken meestal het duidelijkst zichtbaar zijn.

"Realiteitscontroles" ingebakken Een set statistische controles helpt te bevestigen of de voor/na-segmenten betekenisvol verschillend zijn (als vangrails tegen valse alarmen)