Gặp gỡ Léo Huu Dung NGUYEN, Nhà phân tích định lượng tại Qatar Investment Authority, và là một trong 10 người xuất sắc nhất trong thử thách Structural Break Challenge trị giá $100k @adia_lab được tổ chức trên Crunch. Dưới đây là cách mà quy trình của anh ấy xử lý việc phát hiện sự đột phá 👇

Nhiệm vụ: Cho một chuỗi thời gian + một điểm ranh giới được đề xuất, dự đoán xem hệ thống có thực sự thay đổi hành vi ở đó hay không, hoặc chỉ là tiếng ồn.

Khung cảnh: "trước và sau" Mọi thứ bắt đầu với một câu hỏi: Các phân đoạn trước và sau ranh giới có vẻ như đến từ cùng một quá trình không?

Những gì được so sánh Pipeline kiểm tra xem hai đoạn có khác nhau ở: • mức trung bình (có phải đường cơ sở đã thay đổi?) • độ biến động (có phải chênh lệch đã nhảy lên?) • xu hướng (có phải hướng/độ dốc đã thay đổi?) • hình dạng (có phải các cực trị/cái đuôi dày đã xuất hiện?) • mẫu hình (có phải "nhịp điệu" đã thay đổi?)

Suy nghĩ theo hướng biên giới Thay vì chỉ dựa vào các tóm tắt toàn cầu, nó tập trung vào cửa sổ địa phương xung quanh biên giới, nơi mà những điểm gãy thực sự thường xuất hiện rõ ràng nhất.

"Kiểm tra thực tế" được tích hợp sẵn Một bộ kiểm tra thống kê giúp xác nhận liệu các phân đoạn trước/sau có khác biệt một cách có ý nghĩa hay không (hành động như các rào chắn chống lại những báo động giả)