Faceți cunoștință cu Léo Huu Dung NGUYEN, analist cantitativ la Qatar Investment Authority și unul dintre cei mai buni 10 performeri în provocarea @adia_lab Structural Break Challenge de 100.000 de dolari, găzduită pe Crunch. Iată cum a abordat conducta sa detectarea 👇 întreruperilor

Sarcina: Dată o serie temporală + un punct de limită propus, prezice dacă sistemul a schimbat cu adevărat comportamentul acolo sau dacă este doar zgomot.

Contextul: "înainte vs după" Totul începe cu o singură întrebare: Segmentele de dinainte și de după limită par să provină din același proces?

Ce se compară Conducta verifică dacă cele două segmente diferă prin: • nivel mediu (s-a schimbat linia de bază?) • volatilitate (a crescut spread-ul?) • tendință (s-a schimbat direcția/panta?) • formă (au apărut extreme/cozi groase?) • modele (s-a schimbat "ritmul"?)

Gândirea cu frontiera pe primul loc În loc să se bazeze doar pe rezumate globale, se mărește în fereastra locală din jurul graniței, unde întreruperile reale apar de obicei cel mai clar.

"Verificări de realitate" integrate Un set de verificări statistice ajută la confirmarea dacă segmentele dinainte/după sunt semnificativ diferite (acționând ca balustrade împotriva alarmelor false)