前天寫的 @trylimitless 概率分析系統最終在時間加權的逼迫下，變成了掃尾盤... 可以預見的是，對於散戶來說，掃尾盤從勝率及心理舒適度層面上滿足了大部分人的需求。 如果長期EV最大化的途經一定要做掃尾盤這種方向，那麼肯定也是存在一個在維持勝率的同時，儘可能提高盈虧比的 Sweet Point 的！ 舉個簡單的例子，價格偏離 Base Price 的幅度，與1h線收線所剩餘的時間之間，必然存在一個最優算法，就算是掃尾盤，也存在一個最佳的入場價位及時間點。 我現在有了一個模糊的概念，這裡面就像存在一個三維座標，Yes 的實時價格、距離收線的時間以及1h線當前價格距離開盤價的遠近。 三個維度數據隨著時間推移，必然會產生一個交集，那個交集內就是可以滿足掃尾盤策略下，高勝率且較高盈利空間的入場時機。 同時，如果通過掛單的方式入場，還有可能吃到額外加成，也就是說，流動性越差反而套利空間更高... 下一步就是用 Vibe Coding 去給這個過程建模了，期待我的好消息！ 想自己嘗試可以來：