Le système d'analyse de probabilité écrit avant-hier par @trylimitless s'est finalement transformé en une clôture de marché sous la pression du temps... On peut s'attendre à ce que, pour les petits investisseurs, la clôture de marché réponde aux besoins de la plupart des gens en termes de taux de réussite et de confort psychologique. Si le chemin vers la maximisation de l'EV doit nécessairement passer par ce type de clôture de marché, il existe certainement un Sweet Point qui permet de maintenir le taux de réussite tout en augmentant autant que possible le ratio gains/pertes ! Prenons un exemple simple : l'écart entre le prix et le Base Price, ainsi que le temps restant avant la clôture de la bougie d'une heure, doivent avoir un algorithme optimal. Même pour une clôture de marché, il existe un meilleur prix d'entrée et un meilleur moment. J'ai maintenant une idée floue, comme s'il y avait un système de coordonnées en trois dimensions : le prix en temps réel de Yes, le temps restant avant la clôture, et la distance entre le prix actuel de la bougie d'une heure et le prix d'ouverture. Ces trois dimensions de données, au fil du temps, vont nécessairement produire une intersection, et cette intersection est le moment d'entrée qui peut satisfaire la stratégie de clôture de marché avec un taux de réussite élevé et un espace de profit relativement élevé. De plus, si l'on entre par le biais d'ordres en attente, il est également possible de bénéficier d'un bonus supplémentaire, c'est-à-dire que moins la liquidité est bonne, plus l'espace d'arbitrage est élevé... La prochaine étape consiste à modéliser ce processus avec le Vibe Coding, j'attends de bonnes nouvelles ! Si vous souhaitez essayer par vous-même, vous pouvez venir :