前天写的 @trylimitless 概率分析系统最终在时间加权的逼迫下，变成了扫尾盘... 可以预见的是，对于散户来说，扫尾盘从胜率及心理舒适度层面上满足了大部分人的需求。 如果长期EV最大化的途经一定要做扫尾盘这种方向，那么肯定也是存在一个在维持胜率的同时，尽可能提高盈亏比的 Sweet Point 的！ 举个简单的例子，价格偏离 Base Price 的幅度，与1h线收线所剩余的时间之间，必然存在一个最优算法，就算是扫尾盘，也存在一个最佳的入场价位及时间点。 我现在有了一个模糊的概念，这里面就像存在一个三维坐标，Yes 的实时价格、距离收线的时间以及1h线当前价格距离开盘价的远近。 三个维度数据随着时间推移，必然会产生一个交集，那个交集内就是可以满足扫尾盘策略下，高胜率且较高盈利空间的入场时机。 同时，如果通过挂单的方式入场，还有可能吃到额外加成，也就是说，流动性越差反而套利空间更高... 下一步就是用 Vibe Coding 去给这个过程建模了，期待我的好消息！ 想自己尝试可以来：