Det @trylimitless probabilistiske analysesystemet, skrevet i forgårs, ble endelig en sveipende skive under tidspresset... Det er forutsigbart at for private investorer dekker den sweeping tail disk behovene til de fleste når det gjelder vinnerrate og psykologisk komfort. Hvis den langsiktige EV-maksimeringen må være i retning av å feie halen, må det finnes et søtt punkt som øker fortjeneste- og tapforholdet så mye som mulig samtidig som vinnerraten opprettholdes! For å gi et enkelt eksempel, må det finnes en optimal algoritme mellom amplituden av prisavviket fra basisprisen og tiden som gjenstår til avslutningen av én-t-linjen. Nå har jeg et vagt konsept, som er som en tredimensjonal koordinat, sanntidsprisen på Ja, tiden til lukking, og avstanden fra den nåværende prisen på 1-timerslinjen til åpningsprisen. Over tid vil de tre datadimensjonene uunngåelig skape et krysningspunkt, som er inngangsmuligheten som kan møte den høye vinnerraten og høye fortjenestemarginen under strategien om å feie over tail-markedet. Samtidig, hvis du går inn i markedet gjennom ventende ordrer, kan du også motta ekstra bonuser, det vil si at jo dårligere likviditet, desto høyere arbitrasjeplass... Neste steg er å modellere denne prosessen med Vibe Coding, ser frem til gode nyheter! Hvis du vil prøve selv, kan du komme: