Система ймовірнісного аналізу @trylimitless, написана позавчора, нарешті перетворилася на диск для зважування часу... Можна передбачити, що для роздрібних інвесторів широкий хвостовий диск задовольняє потреби більшості людей щодо рівня виграшу та психологічного комфорту. Якщо довгострокова максимізація EV має бути спрямована на «заміні» хвоста, то має бути «солодка точка», яка максимально підвищує співвідношення прибутку і збитків, зберігаючи при цьому відсоток перемог! Щоб навести простий приклад, має існувати оптимальний алгоритм між амплітудою відхилення ціни від базової ціни та часом, що залишився для закриття 1h лінії. Тепер у мене є нечітке поняття, яке є тривимірною координатою: ціна в реальному часі Так, час до закриття та відстань поточної ціни лінії 1h від початкової ціни. З часом ці три виміри даних неминуче створять перетин — можливість входу, яка може досягти високого рівня перемог і високої маржі прибутку в рамках стратегії захоплення хвостового ринку. Водночас, якщо ви заходите на ринок через очікувані ордери, ви також можете отримати додаткові бонуси, тобто чим гірша ліквідність, тим більший арбітражний простір... Наступний крок — моделювати цей процес за допомогою Vibe Coding, з нетерпінням чекаю на мої хороші новини! Якщо хочете спробувати самі, можете прийти: