Il sistema di analisi delle probabilità scritto l'altro giorno da @trylimitless è infine diventato un'operazione di chiusura sotto la pressione del tempo pesato... È prevedibile che, per i piccoli investitori, l'operazione di chiusura soddisfi le esigenze della maggior parte delle persone in termini di tasso di vincita e comfort psicologico. Se il percorso per massimizzare l'EV a lungo termine deve necessariamente includere questo tipo di operazione di chiusura, allora deve esistere un Sweet Point che, mantenendo il tasso di vincita, cerchi di aumentare il rapporto rischio/rendimento il più possibile! Facendo un semplice esempio, esiste sicuramente un algoritmo ottimale tra l'ampiezza della deviazione del prezzo dal Base Price e il tempo rimanente fino alla chiusura della candela a 1h; anche nell'operazione di chiusura, esiste un prezzo e un momento di ingresso ottimali. Ora ho un concetto vago, sembra che ci sia un sistema di coordinate tridimensionali, il prezzo in tempo reale di Yes, il tempo rimanente fino alla chiusura e la distanza del prezzo attuale della candela a 1h dal prezzo di apertura. I dati di queste tre dimensioni, con il passare del tempo, genereranno sicuramente un'intersezione, e quell'intersezione rappresenta il momento di ingresso che può soddisfare la strategia di chiusura con un'alta percentuale di vincita e un ampio margine di profitto. Allo stesso tempo, se si entra nel mercato tramite ordini pendenti, c'è anche la possibilità di ottenere un bonus extra, il che significa che minore è la liquidità, maggiore è lo spazio di arbitraggio... Il prossimo passo è modellare questo processo utilizzando il Vibe Coding, attendo buone notizie!