23 yıldır işlem yapan ve 40 milyon dolar yöneten biriyle konuştum Hayatta kalan tüccarları patlayan tüccarlardan ayıran neyi sordu Cevabı beni şaşırttı Bu strateji değildi. Bu disiplin değildi. psikoloji değildi. "Bahis ölçüsü. Hepsi bu. Oyun tamamen bu." İşte şöyle açıkladı: TEZ: "Yüzlerce tüccarın geçtiğini gördüm. İyi. zeki olanlar. yetenekli olanlar." "Patlayanların %90'ı kötü takaslardan patlamadı. Normal işlemlerde kötü boyutlardan patladılar." "Doğru boyutta 1R kaybı hiçbir şey. 10 kat doğru boyutta 1R kayıp, hesap ölümü anlamına gelir." ÖRNEKLER: Bana vaka çalışmalarını anlattı: TRADER A: - mükemmel strateji, %58 WR - 2 yıl boyunca sürekli kârlı - "Yüksek inançlı" bir ticaret yaptı - normal pozisyon 5 kat büyüklüğü - Kayıp Ticaret - Azaltım %5 yerine %23 idi - psikoloji çatlamış - Revenge Trade'i Sonraki Hafta - hesabı 8 günde iflas etti "Kötü bir takastan patlamadı. büyük bir takasla patladı." TRADER B: - vasat strateji, %51 WR - 11 yıl hayatta kaldı - işlem başına %0,8'in üzerinde asla ölçü almamıştır - her takasda aynı boyda aldı - "Yüksek Mahkûmiyet" ölçüleri yok - yavaş yavaş arttı ama asla patlamadı "Şu anda 4 milyon dolar değerinde. 50 bin dolarla başladı. Sadece boyuyla kendini öldürmedim." KURAL: "patlayan her tüccar aynı kuralı ihlal ediyor" "Boyutları MATEMATİK YERINE MAHKUMLUĞA DAYANıYOR" "'Bu doğru geliyor', bu yüzden daha büyük oluyorlar" "'Bir galibiyet serisindeyim', bu yüzden daha büyük gidiyorlar" "'Geri dönmem lazım' ki daha büyük olsunlar" "İnanç, aptalca boyutları haklı çıkarır" VERILER: Bana iç araştırmayı gösterdi: İnancına göre boyutlandırılan tüccarlar: - Ortalama hayatta kalma süresi: 2,4 yıl - hesap patlama oranı: %74 Matematiksel olarak boyutlandırılan (her işlem aynı büyüklükte): - Ortalama hayatta kalma süresi: 8,3 yıl - hesap patlama oranı: %12 "Hiç yakın değil. değişken boyut tüccarları öldürür." MATEMATİK: "Yüksek inançlı" ölçülerinin neden aptalca olduğunu açıkladı: "Diyelim ki normal işlemlerde %60 doğrusun" "Diyelim ki 'Yüksek inançlı' takaslarda %70 doğrusun" "Kulağa hoş geliyor, değil mi? %70 işlemlerde daha büyük bir işlem mi yapalım?" "Yanlış. İşte nedeni:" "%60 doğrulukla %1 riskle, 4 kayıp serisi %4 maliyet getirir" "%70 isabetle %5 riskle, 4 kayıp serisi %20 maliyete mal olur" "ve 4 kayıp serileri, %70 isabetle bile oluyor" "Daha GÜVENLİ HİSSİYORSUN ama matematik boyut artışını haklı çıkarmıyor" ÇÖZÜM: "O zaman bedenin nasıl oluyor?" "Her takasda aynı boyut. istisna yok." "Peki ya gerçekten kendine güvendiğinde?" "Aynı boyut. özgüven doğruluk değildir." "Peki ya kurulum mükemmel olduğunda?" "Aynı boyut. mükemmel kurulumlar zamanın %40'ını kaybeder." "Peki ya galibiyet serisindeyken?" "Aynı boyut. seriler sona erer." "Her takas aynı saygıyı kazanır. 'sıkıcı' olanlar ve 'mükemmel' olanlar." UYGULAMA: Pozisyon boyutlandırma kuralları: 1. Temel riskinizi hesaplayın (hesap büyüklüğü ve avantaja bağlı olarak %0,5-2) 2. HER takasda riskiniz budur 3. Asla bedenini büyütme. Asla. 4. Daha fazla para istiyorsanız, hesapları/sermayeyi ölçeklendirin. Riski ölçeklendirme. "23 yıldır ticaret yapıyorum. Hiç %2'nin üzerinde risk alan bir işlem almadım. bir kez bile değil." "En büyük kazananlarım ve 'meh' takaslarım aynı boyutta oldu" "Ev koşuları vurmaya çalışmıyorum. Strike out olmamaya çalışıyorum." GERÇEK: Perakende tüccarlar, büyük para kazanmak için büyük işlemlere ihtiyaç duyduklarını düşünüyor Profesyoneller büyük takasların büyük kayıplar getirdiğini bilir gerçek parayı yöneten tüccarlar her büyüklüğünde muhafazakar bir şekilde para kazanmak, bireysel işlemlerin BÜYÜKLÜĞÜNDEN ÇOK iyi işlemlerin HACMİNDEN gelir Pozisyon boyutunuzu "inanç"a göre değiştiriyorsanız: Zaten patlama yolundasın Sadece ne zaman olacağı meselesi Aynı boyut her takas İstisna yok İşte böyle hayatta kalırsın

İsviçre'deyken, kendi sermayesini takas ederek ayda 300 bin dolar temizlemek için eski bir kurumsal trader'la tanıştım Beni çok parasız hissettirdi gerçekten duygusuzdu Hiçbir şeye hiç tepki verme Hesaplarını çekiş ortasında gösterdi, sanki hava durumunu kontrol ediyormuş gibi Ticaretini bir makine gibi alıyor bana ticaret şeklimle ilgili her şeyi değiştiren bir şey öğretti: grafiklere bakıyorduk ve ona bir stratejinin işe yaramayan bir stratejisine 50 bin dolarlık bir prop hesabını harf ettiğimi söyledim. Sistemde neyin yanlış gittiğini analiz ediyordum Bana güldü ve dedi ki: "Stratejinin neden başarısız olduğunu anlamadın mı? Strateji önemsiz. Ama PIYASA koşullarını anlamak.... Bankaların yıl boyunca kullandıkları tek bir stratejisi olduğunu mu düşünüyorsun?" Sonra stresli görünmeden bir ticarete girdi Bu beni farklı bir şekilde etkiledi Siz kişi kızlar stratejilere çok bağlısınız. Sistemleri "geriye dönük test ediyorsunuz". Göstergeleri "optimize ediyorsun". Giriş kurallarını "değiştiriyorsun". Piyasanın kötü olduğundan şikayet ediyor. Piyasaların her zaman aynı şekilde hareket ettiğini fark etmemek. döngülerce. Bu arada katiller sadece piyasanın gerçekte ne yaptığını okuyor. nasıl davrandığını. Piyasayı OKUMAYI BILIYORLAR. Sonra ona uygun stratejiyi inşa et. Birden fazla stratejileri olduğu için bir "strateji" konusunda endişelenmiyorlar. Eski benim yaklaşımımı tamamen sorguluyordum. Stratejiyi haftalarca analiz ettim. muhtemelen tamamen farklı bir şeye geçerdim yeni ben, PAZAR'ın bu kayıplar sırasında ne yaptığını inceledi. Testere sesi yoktu. Stratejim hacim gerektiriyor. Pazar değişti. Uyum sağladım. Tek bir stratejiye bağlılığınız sizi kolayca tasfiye etmenize neden oluyor Piyasayı okumayı öğren ya da parasız kal O kızın bana öğrettikleri şunlar: Stratejiler sadece araçlardır Piyasa hareketi gerçek Piyasanın GERÇEKTEN ne yaptığını okuyabiliyorsanız: Eğilimleri Arasında değişen Yüksek volatilite Düşük volatilite Aramak ve yok etmek Yönlü o zaman HER TÜRLÜ stratejiyi onun etrafında inşa edebilirsiniz Çoğu kişi bunu ters yapar: bir strateji bulurlar (BİT, SMC, her neyse) sonra her piyasa koşuluna zorla zorlamaya çalış sonra piyasa değişikliği yapınca patlar Sence kurumların tek bir stratejisi var mı? Katiller farklı yapar ÖNCE piyasayı okuyorlar Menzil olduğunu görüyor musun? Menzil stratejisi oluşturma Görüyor musun, trend oluyor? Bir Trend Stratejisi Oluştur Görüyor musun, dalgalı? Takas etme lanet olası Strateji pazara uyum sağlar Tersi değil Birden fazla tamamen farklı strateji kullanmalısınız Piyasanın ne yaptığına bağlı olarak Aynı tüccar Farklı stratejiler hepsi önce STATE pazarını okumaya dayanıyor bu arada TÜM koşullarda BİR stratejiyi işe yaratmaya çalışıyorsun. bu yüzden parasızsın Hafta ortasında strateji değiştirdiğini izledim Pazartesi-Salı: piyasa trendinde, breakout'ları takas ediyor Çarşamba: volatilite sona eriyor, tamamen duruyor Perşembe-Cuma: menzil oluşuyor, aşırılıklara doğru gidiyor Hiçbir yönteme sıfır bağlılık Piyasa hareketine saf uyum Bu arada sen hâlâ "stratejinizi" çalıştırmaya çalışıyorsun Sorununuz stratejiniz değil Piyasanın ne yaptığını okuyamamanız Önce piyasaya uyum sağlamayı öğrenin Strateji inşa etmek ikinci sırada ya da ters yapmaya devam edip parasız kal.