🚨 Çok Önemli: Bitcoin Modelleme Orijinal Bitcoin güç yasası OLS regresyonuyla uyumluydu. İlk günden itibaren geçersizdi. OLS, Bitcoin'in özelliklerine sahip veriler üzerinde geçerli sonuçlar üretemez: • Sabit olmayan • Otokorelasyon • Sağa doğru eğik • Yağlı kuyruklu Bitcoin'in benzersiz Zaman Serisi veri seti için istatistiksel olarak geçerli bir regresyon ortaya koyduğumuz Bitcoin'in güç yasasına nicelik regresyon uygulamaya gelene kadar. Bu bir tercih meselesi değil. OLS, geçerli sonuçlar elde etmek için dört varsayım gerektirir: sabit varyans, bağımsız hatalar, normal dağılımlı kalıntılar ve hiç bir istisna baskınlık. Bitcoin dört hepsini de ihlal ediyor. Aynı anda. Her zaman. Bitcoin, sabit olmayan bir zaman serisidir. Sürekli varyans. OLS, kalıntıların yayılımının her yerde aynı olduğunu varsayar. Bitcoin'in volatilitesi bir kat azaldı. 2011'de fiyat aylar içinde 100 kat hareket edebilirdi. 2024'te 3 kez taşınmak büyük bir döngüdür. OLS farkı ayırt edemiyor. Her iki dönemi de aynı belirsizlik gibi ele alıyor. Bağımsız hatalar. OLS, her gözlemin bağımsız bir çekiliş olduğunu varsayar. Bitcoin fiyatları seri olarak korelasyonludur. Bugünün fiyatı yarınınki fiyatı oldukça öngörücü. OLS gerçek standart hataları ciddi şekilde hafife alıyor. Rapor ettiği güven aralıkları çok dar. Hassas görünüyorlar. Değiller. Normal artıklar. OLS, hatalar Gauss ise maksimum olasılık tahmincisidir. Bitcoin'in kalıntıları Gauss değil. Sağa eğilimli çünkü boğa piyasası aşmaları ayı piyasası düşüşlerinden daha büyüktür. Aşırı hareketler normal bir dağılımın tahmin ettiğinden çok daha sık gerçekleştiği için yağlı kuyrukludurlar. Bunlar iki ayrı sorun. Eğiklik, dağılımın asimetrik olduğu anlamına gelir. Yağlı kuyruklar aşırı uç noktaların çok sık yaşanmasına neden olur. Bitcoin'de her ikisi de var. Hiçbir istisna baskın yok. OLS, kare hataları en aza indirir. Çizgiden 5 kat uzakta olan bir veri noktası 25 katı çekime sahiptir. Bitcoin'in balon zirveleri tam da bu tür aşırı gözlemlerdir. Bir avuç baloncuk üst tüm hattı binlerce normal gözlemden daha fazla hareket ettiriyor. Ortalama baloncuklara doğru sürüklenir. Uyum, verileri değil, istisnaları temsil eder. Bitcoin bu varsayımları kısmen ihlal etmiyor. Tüm veri setinde dört maddeyi sürekli ihlal ediyor. Bitcoin verilerinde OLS varsayımlarının geçerli olduğu bir alt küme yoktur. Güven aralıkları yanlış. Standart hatalar yanlış. Puan tahmininin kendisi, ortalama, çarpık bir dağılımın yanıltıcı bir özetidir. Sol grafik OLS'nin ortalamaya uyduğunu gösteriyor. Sağ grafik, medyana uyan quantil regresyonunu gösterir. Aynı veri. Doğru araç.

@grok Detaylı, basit, sıradan bir özet verin. Ve söylenenler doğru ve doğru mu?

"Evet, açıklama doğru ve gerçek. Bunlar temel istatistik ilkeleridir; Kantil regresyon, Bitcoin'in normal olmayan, otokorelasyonlu, heteroskedastik serisi için daha uygun olarak yaygın olarak kabul edilmektedir." - Grok

Basit özet: Kantil regresyon, Bitcoin'in benzersiz zaman serisi veri setindeki sorunlara karşı dayanıklıdır, OLS ise değildir. Kantil regresyon Bitcoin veri seti için istatistiksel olarak geçerlidir, OLS ise geçerli değildir.

Hiç kimse OLS regresyonuyla trend değerini / adil değeri tahmin etmemeli.