La volatilité doit être mesurée en termes logarithmiques et non en pourcentage, car le Bitcoin est un actif de loi de puissance. Elle est d'environ 0,2 en termes de prix log10, ce qui correspond à un facteur multiplicatif de 1,58. Si la valeur juste d'une régression de loi de puissance est de 115K $, la plage de plus ou moins un sigma est [73, 193] K$. Et c'est une plage pour 68 % ou 2/3 des données. Environ 1/3 des données seraient en dehors de cette plage pour une distribution log-normale. En fait, @Giovann35084111 a montré que le Bitcoin ne suit pas une distribution log-normale, mais plutôt une distribution t-location-scale (j'ai également confirmé cela) avec des queues plus larges. La volatilité a diminué linéairement avec l'âge, mais elle reste substantielle et vous pouvez soit vivre avec et en faire votre ami, soit non. Ceci est le nuage d'un an à venir provenant de nombreuses instances de Monte Carlo tirées d'une distribution t-location-scale.