Die Volatilität sollte in logarithmischen Begriffen und nicht in Prozentwerten gemessen werden, da Bitcoin ein Potenzgesetz-Asset ist. Es liegt bei etwa 0,2 in log10-Preisen, was einen multiplikativen Faktor von 1,58 darstellt. Wenn der faire Wert aus einer Power-Law-Regression $115K beträgt, liegt der Bereich plus oder minus eine Sigma [73, 193] K$. Und das ist ein Bereich für 68% oder 2/3 der Daten. Etwa 1/3 der Daten würde außerhalb dieses Bereichs für eine log-normalverteilte Verteilung liegen. Tatsächlich hat @Giovann35084111 gezeigt, dass Bitcoin nicht einer log-normalen Verteilung folgt, sondern einer t-Lokations-Skalierungsverteilung (das habe ich ebenfalls bestätigt) mit breiteren Schwänzen. Die Volatilität ist mit dem Alter linear gesunken, aber sie ist immer noch erheblich, und man kann entweder damit leben und sie sich zunutze machen oder nicht. Dies ist die einjährige Vorhersagewolke aus vielen Monte-Carlo-Instanzen, die aus einer t-Lokations-Skalierungsverteilung gezogen wurden.