Negli ultimi mesi, diversi fondi hedge e banche ben noti hanno aperto posizioni lavorative per trader di mercati predittivi Ne ho parlato prima, ma mi aspetto che i mercati predittivi diventino un componente fondamentale di ogni fondo market neutral nel prossimo futuro La ragione è molto semplice > i fondi hedge market neutral scompongono le azioni in una serie di fattori > fattori come il beta di mercato o il beta di settore sono sempreverdi, il che significa che influenzano ogni azione > le singole aziende hanno anche fattori specifici che guidano l'azione. ad esempio, un fattore enorme per le azioni delle compagnie aeree potrebbe essere il prezzo del petrolio, poiché è uno dei loro maggiori costi > un fondo hedge potrebbe andare long sulle compagnie aeree e long sul petrolio come operazione di coppia. in questo modo, se il prezzo del petrolio aumenta, sei coperto contro qualsiasi perdita che potrebbe causare nelle compagnie aeree > tuttavia, questo modello è largamente imperfetto, perché il petrolio stesso può essere influenzato da numerose altre variabili, tra cui geopolitica, curva di offerta, domanda, e così via > in sintesi, questo rende incredibilmente difficile per i fondi hedge isolare i fattori e coprire perfettamente i loro portafogli I mercati predittivi sono la soluzione perfetta per l'isolamento dei fattori, dove puoi scommettere isolatamente su eventi specifici Mi aspetto davvero che questa tendenza di assunzione di trader di mercati predittivi continui