Nos últimos meses, vários fundos de hedge e bancos bem conhecidos abriram vagas para traders de mercados de previsão Já falei sobre isso antes, mas espero que os mercados de previsão sejam um componente central de todos os fundos neutros em relação ao mercado em algum momento no futuro próximo A razão é muito simples > fundos de hedge neutros em relação ao mercado desmembram ações em uma série de fatores > fatores como beta de mercado ou beta de indústria são perenes, o que significa que impactam todas as ações > empresas específicas também têm fatores individuais que impulsionam a ação. por exemplo, um fator massivo para ações de companhias aéreas pode ser o preço do petróleo, uma vez que é um dos seus maiores itens de custo > um fundo de hedge pode ir longo em companhias aéreas e longo em petróleo como uma operação pareada. dessa forma, se o preço do petróleo aumentar, você está protegido contra qualquer queda que isso cause nas companhias aéreas > no entanto, esse modelo é amplamente imperfeito, porque o petróleo em si pode ser impactado por inúmeras outras variáveis, incluindo geopolítica, curva de oferta, demanda, e assim por diante > em resumo, isso torna incrivelmente difícil para os fundos de hedge isolar fatores e proteger seus portfólios perfeitamente Os mercados de previsão são a solução perfeita para a isolação de fatores, onde você pode fazer apostas isoladas em eventos específicos Espero muito que essa tendência de contratar traders de mercados de previsão continue